ارزيابي عملکرد شرکت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آن با الگوي ترکيبي PSO و ANN
نویسندگان: جمشيدي سجاد | زمانيان غلامرضا
کلیدواژه ها: فرابورس | تسلط تصادفي | ارزيابي عملکرد | بهينه سازي تجميع ذرات | شبکه عصبي مصنوعي
چکیده:
هدف پژوهش حاضر, ارزيابي عملکرد شرکت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آنها با استفاده از الگوي هيبريدي شبکه عصبي مصنوعي و بهينه سازي تجميع ذرات است. براي رسيدن به اين هدف, از بازده هفتگي و روزانه 36 شرکت از ابتداي فروردين تا پايان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معيار تسلط تصادفي به دليل جهت گيري هاي ناپارامتريک و کارآيي اثبات شده الگوي هيبريدي موردنظر, جذابيت خاصي دارد. نتايج پژوهش نشان مي دهد تسلط مرتبه هاي اول, دوم و سوم ميان شرکت هاي بررسي شده وجود دارد که بين سبد هاي تشکيل يافته از سهام شرکت هاي رتبه بندي شده بر اساس تسلط تصادفي, با قيد محدوديت حداقل دو و حداکثر ده سهم براي سبد, درنهايت سبد 8 سهمي با ترکيب تابع فعال سازي TPT, سبد بهينه انتخاب شد که در مقايسه با شاخص بازار فرابورس ايران طي دوره بررسي شده, عملکردي به مراتب بهتر از خود نشان داده است.
