رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران
نویسندگان: صالحي صدقياني جمشيد | جباري رامين
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | تئوري سيستم هاي خاکستري | صندوق سرمايه گذاري مشترک
چکیده:
تحقيق حاضر به دنبال تعيين مدل مناسب تصميم گيري براي سرمايه گذاري است. در اين راستا ابتدا معيارهاي موثر جهت ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با مرور ادبيات تحقيق استخراج مي شود. سپس اهميت هر يک از معيارها (شارپ, ترينر, جنسن و سورتينو) با استفاده از روش آنتروپي شانون مورد سنجش قرار مي گيرد. در اين تحقيق جهت رتبه بندي نمونه مورد بررسي که شامل هشت صندوق سرمايه گذاري مشترک است و با توجه به اندازه کوچک نمونه و نقص اطلاعات از مفهوم تئوري سيستم هاي خاکستري و درجه رابطه خاکستري استفاده مي شود. براي اين منظور از داده هاي واقعي, در بازه زماني سال هاي 1389-1387 استفاده مي گردد. پس از رتبه بندي, صندوق هاي بانک ملي, پويا و سهم آشنا بالاترين عملکرد را در دوره مورد مطالعه کسب کرده اند.
